Подключение к OLAP через интернет возможно. Пошаговое описание необходимых настроек (на английском языке) вы можете посмотреть на сайте компании Microsoft.
Для подключения нужно использовать строку вида
http://srv/olap/msmdpump.dll
где srv - имя сервера;
olap - имя виртуального каталога.
Пример
Подключение к OLAP